В этой статье мы проанализируем особенность рынка криптовалют, а именно корреляцию, существующую между ценовым трендом Биткойна (BTC) и Эфириума (ETH), основного альткойна на рынке. Мы попытаемся использовать эту статистику для создания систематической торговой стратегии, работающей на паре Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC).
Характеристика, которую необходимо проанализировать, связана с предполагаемым повторяющимся поведением (также известным как предвзятость), которое будет проявляться в течение недели: нужно проверить, правда ли, что биткойны (BTC) удобно хранить с начала недели до выходных и конвертировать его в альткойн (следовательно, в данном примере в Эфириум) в течение выходных, когда Биткойн действительно, кажется, делает перерыв в пользу альткойна, который вместо этого дорожает.
Концепция смещения, означающая повторяющееся поведение цен во времени, является одним из простейших триггеров, на основе которых можно построить торговую стратегию. Это рыночная неэффективность, которая повторяется с определенной регулярностью, например, в определенные временные интервалы или дни недели. Когда она распространяется на более длительные периоды, ее обычно называют сезонностью.
Краткое содержание
Корреляция между Биткойном и Эфириумом: анализ цен с течением времени
Чтобы проверить, действительно ли существует такое повторяющееся поведение между Биткойном (BTC) и Эфириумом (ETH), на предварительном этапе будет использоваться Bias Finder — инструмент, разработанный внутри Академии Унгера для упрощения поиска предвзятостей в фьючерсах. Фактически, Bias Finder, основываясь на исторических данных определенного инструмента, может быстро анализировать тенденции на свечах с переменной продолжительностью от 5 до 60 минут. После того, как инструмент и временной интервал выбраны, можно оценить различные временные горизонты: дневные (Intraday), еженедельные (Weekly), ежемесячные (Monthly) или годовые (Yearly). Для каждого из них создается диаграмма, показывающая тенденцию выбранного инструмента, выраженную как среднее денежное отклонение с течением времени в абсолютном выражении или в процентах.
В нашем случае, выбрав пару Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC) с 15-минутным таймфреймом и историей данных с 01.01.2018 по 31.12.2024 (источник данных: Binance), можно быстро оценить, присутствует или нет поведение, которое предполагалось в течение недели, путем анализа тенденции среднего денежного отклонения инструмента.
На недельном графике, показанном на рисунке 1, где каждая линия представляет год (с 2018 по 2024 год), а темно-синяя линия представляет собой среднее значение за весь период, мы можем видеть, что статистически, исключая 2021 год (отмечен зеленым), курс Ethereum -Пара биткойн демонстрирует определенную тенденцию к снижению (цена биткойна увеличивается по сравнению с ценой Ethereum) с начала недели примерно до четверга, а затем незначительно повышается в течение выходных.
Таким образом, предвзятость, хотя и не очень выраженная, по-видимому, все же присутствует, поэтому можно выдвинуть гипотезу о систематической торговой стратегии, чтобы оценить ее прибыльность.
Логика торговой стратегии Bias на паре Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC)
Первоначально, используя 60-минутный график Ethereum-Bitcoin и ссылаясь на часовой пояс UTC, можно предположить, что продажа (т. е. покупка биткойнов) в понедельник в полночь (ночь между воскресеньем и понедельником) и покупка Ethereum (ETH) также в пятницу в полночь. Таким образом, любая открытая позиция будет закрыта путем открытия позиции в противоположном направлении без какого-либо стоп-лосса или тейк-профита.
Для простоты чтения результатов операции будут проводиться с использованием 100 биткойнов (BTC) для каждой сделки, что позволит напрямую оценить результаты в процентах от использованного капитала, что составляет ровно 100 биткойнов (BTC). На рисунках 2 и 3 показаны показатели этой очень простой стратегии без применения каких-либо фильтров к операциям.
Сразу можно заметить, что растущий капитал подтверждает наличие предвзятости, выявленной с помощью Bias Finder, хотя тренд довольно волатильен в рассматриваемом историческом диапазоне.
Оценивая среднюю сделку, обнаруживается значение 0,38 биткойнов (BTC), что составляет 0,38% от используемого капитала (100 биткойнов), что также может составлять стоимость, достаточную для покрытия операционных расходов, учитывая, что это грубая стратегия, но его, безусловно, можно улучшить.
Оптимизация стратегии на Ethereum-Bitcoin: методы повышения производительности
Сначала можно оптимизировать время входа в рынок, варьируя дни и время входа: для длинного дня входа между средой и субботой и для короткого дня входа между воскресеньем и вторником. На рисунке 4 показан результат оптимизации, выполненной с помощью MultiCharts, где дни недели варьируются от 0 (воскресенье) до 6 (суббота). Отмечается, что вход в лонг (покупка Ethereum) в среду в 16:00 более эффективен по сравнению с пятницей, как и предполагалось ранее. Вместо этого короткую позицию можно оставить в полночь понедельника, поскольку ее продвижение или задержка на час существенно не меняет результат.
Следующим шагом может стать оценка использования стоп-лосса и тейк-профита для лучшего управления открытыми позициями. Оптимизируя стоп-лосс от 0 до 5 биткойнов (что эквивалентно 0–5% от открытой позиции) с шагом 0,1 и тейк-профит от 0 до 10 биткойнов с шагом 0,25, вы получите комбинации, показанные на рисунке 5. , среди которых вы можете выбрать вариант со стопом 1,9 биткойнов и тейк-профитом 7,5 биткойнов, что приводит к превосходному соотношению чистой прибыли к максимальной просадке и средней сделке, которая возрастает до 0,55%.
Как показано на рисунке 6, линия капитала определенно улучшилась, как и все показатели стратегии, наблюдавшиеся ранее.
Однако, анализируя длинные и короткие сделки по отдельности, можно увидеть, что длинная сторона менее эффективна, поэтому можно рассмотреть возможность фильтрации длинных входов с использованием ценовых моделей, чтобы действовать только тогда, когда условия более благоприятны для развития предвзятости. тот пытается ездить. Ничто не помешает сделать то же самое на короткой стороне, при условии, что вы не фильтруете слишком много и не рискуете впасть в переобучение стратегии.
Выводы и идеи для разработки торговой стратегии, основанной на корреляции Биткойн-Эфириум
Предвзятость, выявленная между Эфириумом и Биткойном, представляет собой интересный пример неэффективности рынка, который можно использовать с помощью систематического подхода. Несмотря на простоту первоначального подхода, результаты подчеркивают значительный потенциал, особенно после оптимизации правил входа и выхода из сделок.
Данное исследование призвано стать отправной точкой для дальнейшего изучения темы и совершенствования стратегии для дальнейшего улучшения ее эффективности. Возможности для усовершенствования многочисленны, и любопытство и инициатива читателя оставляют задачу их изучения для создания все более эффективных систем.
До новых встреч и удачной торговли!
Андреа Унгер
