Большая ставка на опционы, которая окупится за счет резкого роста цен. $XRP ($XRP) волатильность пересекла ленту в четверг, как раз в тот момент, когда криптовалюта устроила одно из самых резких однодневных ралли лета.
По данным аналитической компании по деривативам Laevitas, сделка представляла собой «длинный стрэддл», включавший одновременную покупку контрактов колл и пут на уровне страйк 1,16 доллара. Трейдер приобрел в общей сложности 2 миллиона контрактов на сумму 2,32 миллиона долларов, заплатив при этом примерно 62 000 долларов премии. Срок полномочий истекает 28 августа.
«2М $XRP Длинный стрэддл открылся на страйке 1,16 28 августа 26 года, премия в размере $62 тыс.», — сообщил Лаевитас. Графики показали явный всплеск открытого интереса и объема покупок при этом страйке на криптобирже Deribit.
Длинный стрэддл – это классическая игра на волатильности. Покупатель получает прибыль, если цена уходит достаточно далеко от страйка, чтобы покрыть премию, независимо от направления. Поскольку до истечения срока действия осталось всего восемь дней, это краткосрочная ставка, которая $XRP не будет оставаться вблизи $1,16.
Время выглядело подходящим. $XRP в четверг подскочил почти на 15% до $1,34, а на момент написания этой статьи стабилизировался на уровне $1,26. Объемы торгов также резко выросли.
Последняя игра по длинному стрэддлу знаменует явный сдвиг в настроениях по сравнению с началом этого квартала, когда трейдеры склонялись к коротким стрэддлам, чтобы получить премии, делая ставки на рыночную активность в пределах диапазона.
Окупится ли последняя сделка, будет зависеть от того, насколько далеко $XRP отправится в путешествие к 28 августа. На данный момент кто-то расплачивается за то, что недавний всплеск — это только начало.
Опционы — это производные контракты, которые обеспечивают страховку от волатильности цен. Опцион пут обеспечивает защиту от снижения цены базового актива, а опцион колл обеспечивает риск роста. Покупка обоих подобна покупке страховки от большого движения в любом направлении: если цена вырастет, колл окупится; если он выйдет из строя, произойдет сбой. Если рынок остается неизменным, оба теряют в цене, а трейдер теряет первоначальную уплаченную премию, которая в данном случае составляет 62 000 долларов.
